A證券的預期報酬率為12%,標準差為15%;B證券的預期報酬率為18%,標準差為20%.投資于兩種證券組合
2021-04-25
A證券的預期報酬率為12%，標準差為15%；B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%.投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（ ）。
A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合
正確答案：ABC
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