二叉樹期權(quán)定價(jià)模型相關(guān)的假設(shè)包括( )。
2021-04-25
二叉樹期權(quán)定價(jià)模型相關(guān)的假設(shè)包括（ ）。
A．在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配
B．所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價(jià)格隨機(jī)游走
C．投資者都是價(jià)格的接受者
D．允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
正確答案：CD二叉樹期權(quán)定價(jià)模型相關(guān)的假設(shè)：(1)市場投資沒有交易成本；(2)投資者都是 價(jià)格的接受者；(3)允許完全使用賣空所得款項(xiàng)；(4)允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)；(5)未來股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)。選項(xiàng)A、B是布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)。
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