下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)原理的說法中,正確的是( )
2021-04-25
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)原理的說法中，正確的是（ ）
A．股票的預(yù)期收益率與β值線性正相關(guān)
B．無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β值為零
C．資本資產(chǎn)定價(jià)原理既適用于單個(gè)證券，同時(shí)也適用于投資組合
D．市場(chǎng)組合的β值為1
正確答案：ABCD本題的主要考核點(diǎn)是資本資產(chǎn)定價(jià)模式。 Kf=Rf+β（Km－Rf）由上式可知，股票的預(yù)期收益率Ki與β值線性正相關(guān)；又由β值的計(jì)算公式：βJ=rJM（）可知，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的σJ為零。所以，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β值為零；市場(chǎng)組合相對(duì)于它自己有σJ=σM，同時(shí)，相關(guān)系數(shù)為1，所以，市場(chǎng)組合相對(duì)于它自己的β值為1。資本產(chǎn)定價(jià)原理既適用于單個(gè)證券，同時(shí)也適用于投資組合。
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