馬科維茨投資原理認(rèn)為,證券組合中各成分證券的相關(guān)系數(shù)越小,證券組合的風(fēng)險分散化效果(
2021-04-25
馬科維茨投資原理認(rèn)為,證券組合中各成分證券的相關(guān)系數(shù)越小,證券組合的風(fēng)險分散化效果( )。
A.越好
B.越差
C.越難確定
D.越應(yīng)引起關(guān)注
正確答案:A證券組合即我們通常講的資產(chǎn)池,其中的資產(chǎn)相關(guān)性越小,風(fēng)險分散得越充分。假如我們買的股票都是銀行股,相關(guān)系數(shù)很大,要么全部上漲,要么就全部下跌,而如果買了銀行股、資源股等相關(guān)系數(shù)小的股票,則可能此漲彼跌,風(fēng)險分散掉了。通過做這樣的題,學(xué)員應(yīng)該學(xué)會將復(fù)雜的考題轉(zhuǎn)換成身邊的一些實踐,這樣就便于理解和命中。
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