資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)中的貝塔系數(shù)測(cè)度的是( )。
2021-04-25
資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)中的貝塔系數(shù)測(cè)度的是（ ）。
A．利率風(fēng)險(xiǎn)
B．通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：CCAPM模型與其他模型的一個(gè)重大區(qū)別就是引入了能夠測(cè)量單個(gè)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)特性的貝塔系數(shù)，它衡量的是在市場(chǎng)中這個(gè)資產(chǎn)的“個(gè)性”，如大盤(pán)下跌時(shí)它可能逆市上揚(yáng)，也可能比大盤(pán)跌的還要快，這些都屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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