(2012年)在期權(quán)定價理論中,根據(jù)布萊克一斯科爾斯模型,決定歐式看漲期權(quán)價格的因素主要有( )。A
2021-04-25
(2012年)在期權(quán)定價理論中，根據(jù)布萊克一斯科爾斯模型，決定歐式看漲期權(quán)價格的因素主要有( )。
A．期權(quán)的執(zhí)行價格
B．期權(quán)期限
C．股票價格波動率
D．無風險利率
E．現(xiàn)金股利
正確答案：ABCD在期權(quán)定價理論中，根據(jù)布萊克一斯科爾斯模型，如果股票價格變化遵從幾何布朗運動，那么歐式看漲期權(quán)的價格C為：C=SN(d1)-Xe-rTN(d2)，其中，S為股票價格，X為期權(quán)的執(zhí)行價格，T為期權(quán)期限，r為無風險利率，e為自然對數(shù)的底(2．718)，δ為股票價格波動率，N(d1)和N(d2)為d1和d2標準正態(tài)分布的概率。
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