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流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括( )。

2021-04-26   

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括( )。

A.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度,平衡資產(chǎn)的流動(dòng)性與盈利性,以適應(yīng)投資組合日常運(yùn)作需要

B.加強(qiáng)對(duì)重大投資的監(jiān)測(cè),對(duì)基金重倉(cāng)股、單日個(gè)股交易量占該股票持倉(cāng)顯著比例、個(gè)股交易量占該股流通值顯著比例等進(jìn)行跟蹤分析

C.及時(shí)對(duì)投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性分析和跟蹤,包括計(jì)算各類證券的歷史平均交易量、換手率和相應(yīng)的變現(xiàn)周期

D.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試,分析投資者申贖行為,測(cè)算當(dāng)面I臨外部市場(chǎng)環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí),沖擊成本對(duì)投資組合資產(chǎn)流動(dòng)性的影響

正確答案:

B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括:①制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度,平衡資產(chǎn)的流動(dòng)性與盈利性,以適應(yīng)投資組合日常運(yùn)作需要;②及時(shí)對(duì)投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性分析和跟蹤,包括計(jì)算各類證券的歷史平均交易量、換手率和相應(yīng)的變現(xiàn)周期;③建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制。當(dāng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到或超出預(yù)警閾值時(shí),應(yīng)啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;④進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試,分析投資者申贖行為,測(cè)算當(dāng)面臨外部市場(chǎng)環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí),沖擊成本對(duì)投資組合資產(chǎn)流動(dòng)性的影響。

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