假設(shè)兩種情形下資產(chǎn)A和資產(chǎn)B的預(yù)期收益率的分布如下表所示,那么以下說(shuō)法正確的是( )。
2021-04-26
假設(shè)兩種情形下資產(chǎn)A和資產(chǎn)B的預(yù)期收益率的分布如下表所示，那么以下說(shuō)法正確的是( )。
A.資產(chǎn)A和資產(chǎn)的投資收益存在相關(guān)性
B.分散投資資產(chǎn)A和資產(chǎn)B可以達(dá)到比單獨(dú)投資與資產(chǎn)A更高的預(yù)期收益率
C.分散投資資產(chǎn)A和資產(chǎn)B較單獨(dú)投資資產(chǎn)A或資產(chǎn)B可以降低整個(gè)投資組合收益的波動(dòng)性
D.資產(chǎn)A的預(yù)期收益率等于資產(chǎn)B的預(yù)期收益率
正確答案：B
詞條內(nèi)容僅供參考，如果您需要解決具體問(wèn)題
（尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域），建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。