證券投資組合P的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差0.49,市場收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.32,投資組合p與市場收益的相關(guān)系數(shù)為
2021-04-26
證券投資組合P的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差0.49，市場收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，投資組合p與市場收益的相關(guān)系數(shù)為0.6，則該投資組合的貝塔系數(shù)為（ ）。
A.0.4
B.0.65
C.0.92
D.1.53
正確答案：C貝塔系數(shù)（β）是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。βp=0.6×0.49÷0.32=0.92。
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