某投資組合在持有期為1年、置信水平為95%的情況下,若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5%,則表明該資產(chǎn)組合( )。
2021-04-26
某投資組合在持有期為1年、置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5%，則表明該資產(chǎn)組合（ ）。
A.在1年中的損失有5%的可能不超過95%
B.在1年中的損失有5%的可能不超過5%
C.在1年中的最大損失為5%
D.在1年中的損失有95%的可能不超過5%
正確答案：D(P337)某投資組合在持有期為1年、置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5%，則表明該資產(chǎn)組合在1年中的損失有95%的可能性不會(huì)超過5%。
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