( )認(rèn)為只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險才能獲得收益補償,其非系統(tǒng)性風(fēng)險將得不到收益補償。
2021-04-26
( )認(rèn)為只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險才能獲得收益補償，其非系統(tǒng)性風(fēng)險將得不到收益補償。
A.最大方差法模型
B.最小方差法模型
C.均值方差法模型
D.資本資產(chǎn)定價模型
正確答案：D考點：資產(chǎn)配置。解析：資本資產(chǎn)定價模型認(rèn)為只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險才能獲得收益補償，其非系統(tǒng)性風(fēng)險將得不到收益補償。按照該邏輯，投資者要想獲得更高的報酬，必須承擔(dān)更高的系統(tǒng)性風(fēng)險;承擔(dān)額外的非系統(tǒng)性風(fēng)險將不會給投資者帶來收益。
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