根據(jù)現(xiàn)代組合理論,能夠反映投資組合風(fēng)險(xiǎn)相對于市場風(fēng)險(xiǎn)大小的是( )。
2021-04-26
根據(jù)現(xiàn)代組合理論，能夠反映投資組合風(fēng)險(xiǎn)相對于市場風(fēng)險(xiǎn)大小的是( )。
A.貝塔系數(shù)
B.期望值
C.權(quán)重
D.協(xié)方差
正確答案：A考點(diǎn)：投資風(fēng)險(xiǎn)的測量。解析：貝塔系數(shù)(β)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。通過對貝塔系數(shù)的計(jì)算，投資者可以得出單個(gè)證券或證券組合未來將面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)狀況。
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