某alpha對(duì)沖基金的經(jīng)理人目前管理的股票投資組合產(chǎn)品市值為V,該產(chǎn)品的收益率和滬深300指數(shù)收
2021-04-26
某alpha對(duì)沖基金的經(jīng)理人目前管理的股票投資組合產(chǎn)品市值為V，該產(chǎn)品的收益率和滬深300指數(shù)收益率回歸后得到的表達(dá)式如下：rp=0.02+0.7rm;該經(jīng)理人只想賺取alpha收益。當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)期貨合約的點(diǎn)位是L。正確的說(shuō)法是( )。
A.從理論上來(lái)講，該股票組合的alpha值為0.02
B.若要獲得絕對(duì)的alpha收益，則需將beta風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)沖為0
C.只需賣出股指期貨合約V÷(L×300)份進(jìn)行對(duì)沖，即可獲得0.02的alpha收益
D.為了獲取alpha收益，可能需不斷地實(shí)時(shí)調(diào)整股指期貨數(shù)量來(lái)進(jìn)行對(duì)沖
正確答案：ABD
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