在馬可維茨理論中,由于假定投資者偏好期望收益率而厭惡風(fēng)險,因此在給定相同期望收益率水平的組合
2021-04-26
在馬可維茨理論中，由于假定投資者偏好期望收益率而厭惡風(fēng)險，因此在給定相同期望收益率水平的組合中，投資者會選擇方差（ ）的組合。
A.最大
B.最小
C.適中
D.隨機(jī)
正確答案：B如果在兩個具有相同收益率的證券之間進(jìn)行選擇，風(fēng)險厭惡的投資者都會選擇風(fēng)險較小的，而舍棄風(fēng)險較大的。
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