投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的指標(biāo)衡量不包括( )。
2021-04-26
投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的指標(biāo)衡量不包括（ ）。
A.詹森比率
B.基準(zhǔn)跟蹤誤差
C.夏普比率
D.特雷諾比率
正確答案：B關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率、信息比率等指標(biāo)衡量。B項(xiàng)，跟蹤誤差是證券組合相對基準(zhǔn)組合的跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差，用于度量一個(gè)股票組合相對于某基準(zhǔn)組合的偏離程度。
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