下列關于馬可維茨投資組合分析模型的說法,不正確的是( )。
2021-04-26
下列關于馬可維茨投資組合分析模型的說法，不正確的是( )。
A.投資組合具有一個特定的預期收益率
B.期望值度量投資組合收益率的偏離程度
C.投資者將選擇并持有有效的投資組合，即那些在給定的風險水平下使得期望收益最大化的投資組合，或那些在給定的期望收益率上使得風險最小化的投資組合
D.如果兩種資產(chǎn)的收益受到某些因素的共同影響，那么它們的波動會存在一定的聯(lián)系
正確答案：B解析：在回避風險的假定下， 馬可維茨建立了一個投資組合分析的模型， 其要點總結如下：首先，投資組合的兩個相關的特征是：①具有一個特定的預期收益率，②可能的收益率圍繞其預期值的偏離程度，其中方差是這種偏離程度的一個最容易處理的度量方式。其次，投資者將選擇并持有有效的投資組合，即那些在給定的風險水平下使得期望收益最大化的投資組合，或那些在給定的期望收益率上使得風險最小化的投資組合。再次，通過對每種證券的期望收益率、 收益率的方差和每一種證券與其他證券之間的相互關系(用協(xié)方差來度量)這三類信息的適當分析
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