假設某債券售價為84.下降20個基點的價格分別82.92元和85.64元,則近似凸性值為()。
2021-04-26
假設某債券售價為84.下降20個基點的價格分別82.92元和85.64元，則近似凸性值為()。
A、100.12
B、118.68
C、124.68
D、11.9
正確答案：B解析：根據(jù)近似凸性值的計算公式：近似凸性值=(P1+P2-2*PO)/(P0*(r)^2)=(82.92+85.6-2*8.26)/(8.26*0.2%*0.2%)=118.68。
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