下列關(guān)于影響期權(quán)價(jià)格因素的表述，不正確的是 ( )。

A、當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率升高時(shí)，買(mǎi)方資金的機(jī)會(huì)成本會(huì)變高，從而看跌期權(quán)的價(jià)值隨之上升

B、對(duì)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)來(lái)說(shuō)，有效期越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)格越高

C、波動(dòng)率越大，對(duì)期權(quán)多頭越有利，期權(quán)價(jià)格也應(yīng)越高

D、在期權(quán)有效期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價(jià)格下降，而使看跌期權(quán)價(jià)格上升

A 對(duì)賣(mài)方而言，直到期權(quán)買(mǎi)方行權(quán)才能賣(mài)出合約標(biāo)的資產(chǎn)收回現(xiàn)金。故當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率升高時(shí)，賣(mài)方資金的機(jī)會(huì)成本會(huì)變高，從而看跌期權(quán)的價(jià)值隨之降低。當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下降時(shí)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價(jià)格的作用則相反。