有些風(fēng)險(xiǎn)敞口無法直接測(cè)量,但可以計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對(duì)組合價(jià)值的影響程度,這就是風(fēng)險(xiǎn)敏感度
2021-04-26
有些風(fēng)險(xiǎn)敞口無法直接測(cè)量，但可以計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對(duì)組合價(jià)值的影響程度，這就是風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo).下列不屬于常見的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)是〔)
A.β系數(shù)
B.久期
C.凸性
D.方差
正確答案：D 常見的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)有β系數(shù)、久期、凸性等。而方差是描述收益的不確定性，即偏離期望收益的程度，所以選D
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