業(yè)績(jī)歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于( )。Ⅰ、資產(chǎn)配置Ⅱ、行業(yè)
2021-04-26
業(yè)績(jī)歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于( )。
Ⅰ、資產(chǎn)配置
Ⅱ、行業(yè)與證券選擇
Ⅲ、交叉效應(yīng)
A、 Ⅰ，Ⅱ
B、 Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
C、 Ⅰ，Ⅲ
D、 Ⅱ，Ⅲ
正確答案：B解析：差異歸因于資產(chǎn)配置、行業(yè)與證券選擇、交叉效應(yīng)，所以B正確。
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