某投資組合的平均收益率為14%,收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%,貝塔值為1.15,若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%,則該投資組合
2021-04-26
某投資組合的平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普指數(shù)為()。
A、0.21
B、0.07
C、0.13
D、0.38
正確答案：D解析：夏普指數(shù)=(組合平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)組合標(biāo)準(zhǔn)差=(14%-6%)/21%=0.38。
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