假設(shè)8月22日股票市場上現(xiàn)貨滬深300指數(shù)點位1224.1點,A股市場的分紅股息率在2.6%左右,融資(貸
2021-04-26
假設(shè)8月22日股票市場上現(xiàn)貨滬深300指數(shù)點位1224.1點，A股市場的分紅股息率在2.6%左右，融資(貸款)年利率r=6%，期貨合約雙邊手續(xù)費為0.2個指數(shù)點，市場沖擊成本為0.2個指數(shù)點，股票交易雙邊手續(xù)費以及市場沖擊成本為1%，市場投資人要求的回報率與市場融資利差為1%，那么10月22日到期交割的股指期貨10月合約的無套利區(qū)間為( )。
A.[1216.36，1245.72]
B.[1216.56，1245.52]
C.[1216.16，1245.92]
D.[1216.76，1246.12]
正確答案：A
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