假定在樣本期內(nèi)無風(fēng)險利率為6%,市場資產(chǎn)組合的平均收益率為18%;基金A的平均收益率為17.6%,貝塔值
2021-04-26
假定在樣本期內(nèi)無風(fēng)險利率為6%，市場資產(chǎn)組合的平均收益率為18%；基金A的平均收益率為17．6%，貝塔值為1．2；基金B(yǎng)的平均收益率為17．5%，貝塔值為1．0；基金C的平均收益率為17．4%，貝塔值為0．8。那么用詹森指數(shù)衡量，績效最優(yōu)的基金是（ ）。
A.基金A+基金C
B.基金B(yǎng)
C.基金A
D.基金C
正確答案：D
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