—個全球投資組合,從國家角度看,投資于美國市場的比例為50%,那么這個組合對美國市場的風(fēng)險敞口
2021-04-26
—個全球投資組合，從國家角度看，投資于美國市場的比例為50%，那么這個組合對美國市場的風(fēng)險敞口為( )。
A.10%
B.30%
C.50%
D.100%
正確答案：C考點(diǎn)：投資風(fēng)險的測量。解析：風(fēng)險敞口(risk exposure)是對風(fēng)險因子的暴露程度?？梢酝ㄟ^多個維度測量風(fēng)險敞口。例如，一個全球投資組合，從國家角度看，投資于美國市場的比例為50%，那么這個組合對美國市場的風(fēng)險敞口為50%;從行業(yè)角度看，投資于信息行業(yè)的比例為30%，那么這個組合對該行業(yè)的風(fēng)險敞口為30%;從個股角度看，投資于蘋果公司股票占比10%，那么該組合對該股票的風(fēng)險敞口是10%。在某些多因子模型中，可以用偏離均值多少個標(biāo)準(zhǔn)差來衡量對該因子的風(fēng)險敞口。
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