如果兩種證券的投資組合能夠降低風(fēng)險,則這兩種證券的相關(guān)系數(shù)p滿足的條件是(
2021-07-12
問題:
[單選] 如果兩種證券的投資組合能夠降低風(fēng)險,則這兩種證券的相關(guān)系數(shù)p滿足的條件是( )。
A . -1<p≤1
B . 0<p≤1
C . -1≤p≤1
D . -1≤p<1
正確答案:D
參考解析:相關(guān)系數(shù)的取值范圍為[-1,1],只要兩種證券的相關(guān)系數(shù)小于1,組合的標準差就必然小于組合中兩種證券的標準差的加權(quán)平均,此時投資組合能夠降低風(fēng)險。故選D。
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