蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點包括（ ?。?/h1>
2021-07-12
問題：
[多選] 蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點包括（ ）。
A . 可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B . 計算量較?。覝蚀_性提高速度較快
C . 產(chǎn)生大量路徑模擬情景．比歷史模擬方法更精確和可靠
D . 即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，也能保證結果正確
E . 可以通過設置消減因子．使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應
正確答案：A,C,E
參考解析：蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括：①它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題；②產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠；③可以通過設置消減因子。使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應。其缺點包括：①對于基礎風險因素仍然有一定的假設。存在一定的模型風險；②計算量很大，且準確性的提高速度較慢；③如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結果。
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