假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計(jì)算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬美元，監(jiān)管當(dāng)局
2021-07-12
問題：
[單選] 假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計(jì)算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當(dāng)期需要為該組合配置（?。┦袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。
A . 35萬美元
B . 10萬美元
C . 62.5萬美元
D . 5萬美元
正確答案：A
參考解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子3）×VaR.
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