死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)．計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)
2021-07-12
問題：
[單選] 死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)．計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí) 的客戶/債項(xiàng)的違約概率(即死亡率)，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0，08％、0.47％、0.86％，則3年的累計(jì)死亡率為（ ?。?。
A . 1.41％
B . O.86％
C . 1.36％
D . 1.40％
正確答案：D
參考解析：該貸款的債務(wù)人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率[貸款存活率(SR)]為：(1－0.08％)×(1－O.47％)×(1－0.86％)=98.6％。則累計(jì)死亡率為：l－98.6％=1.4％。
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