在風(fēng)險(xiǎn)度量中,關(guān)于VaR內(nèi)容不正確的是（ ?。?。
2021-07-12
問題：
[單選] 在風(fēng)險(xiǎn)度量中,關(guān)于VaR內(nèi)容不正確的是（ ?。?。
A . VaR是指在一定的持有期Δt內(nèi)和給定的臵信水平a下,利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
B . 在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期Δt和預(yù)測(cè)損失水平Δρ，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義
C . Ap為金融資產(chǎn)在持有期Δt內(nèi)的損失
D . 該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)
正確答案：B
參考解析：本題暫無解析
詞條內(nèi)容僅供參考，如果您需要解決具體問題
（尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域），建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。