（ ）是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客
2021-07-12
問題：
[單選]
（ ?。┦歉鶕?jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。
A . RiskCale模型
B . 死亡率模型
C . Credit Monitor模型
D . KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
正確答案：B
參考解析：死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶／債項(xiàng)的違約概率。通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。
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