假設(shè)違約損失率(LGD)為8％。商業(yè)銀行估計(EL)為10％，則根據(jù)《巴塞爾
2021-07-12
問題：
[單選] 假設(shè)違約損失率(LGD)為8％。商業(yè)銀行估計(EL)為10％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險暴露的資本要求(K)為（ ?。?/p>
A . 18％
B . 0
C . -2％
D . 2％
正確答案：B
參考解析：B【解析】已違約風(fēng)險暴露的資本委求(K)的訓(xùn)算規(guī)則為：K=max[0，(LGD-EL)]。本題中銀行估計10％高于違約損失率(LGD)。因此，違約風(fēng)險暴露的資本要求(K)為0。
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