套利定價理論認(rèn)為( )。
2021-04-26
套利定價理論認(rèn)為（ ）。
A．市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險決定
B．承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券或證券組合都應(yīng)該具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素風(fēng)險的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
D．當(dāng)市場上存在套利機(jī)會時，投資者會不斷進(jìn)行套利交易，直到套利機(jī)會消失為止
正確答案：ABCD
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