VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的“資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定”。巴塞爾監(jiān)管委員會指出,
2021-04-26
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的“資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定”。巴塞爾監(jiān)管委員會指出，銀行可以運(yùn)用經(jīng)過監(jiān)管部門審查的內(nèi)部模型來確定市場風(fēng)險(xiǎn)的資本充足性要求，并推薦了VaR方法。（ ）
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