已知證券組合由A和B構(gòu)成,證券A和B的期望收益分別為10%和5%,證券A和B的標(biāo)準(zhǔn)差分別為6%和2%
2021-04-26
已知證券組合由A和B構(gòu)成，證券A和B的期望收益分別為10%和5%，證券A和B的標(biāo)準(zhǔn)差分別為6%和2%，兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.12，組合的方差為0.0327，則該組合投資于證券B的比重為（ ）。
A．70%
B．30%
C．60%
D．40%
正確答案：A根據(jù)公式，兩證券組合的方差，并且XA+XB=1，將上述數(shù)據(jù)代入XB=70%得。
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