關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系,下列說法不正確的是( )。
2021-04-26
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系，下列說法不正確的是（ ）。
A．一般而言，當(dāng)基金完全分散投資或高度分散，用夏普指數(shù)和特雷諾指數(shù)所進(jìn)行的業(yè)績(jī)排序是一致的
B．一個(gè)分散程度差的組合的特雷諾指數(shù)可能很好，但夏普指數(shù)可能很差
C．基金組合的績(jī)效可以從深度與廣度兩個(gè)方面進(jìn)行
D．夏普指數(shù)可以同時(shí)對(duì)組合的深度與廣度加以考察，那些分散程度不高的組合，其夏普指數(shù)會(huì)較高
正確答案：D
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