2009年3月18日,滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為2300點(diǎn),2009年9月到期(9月18日到期)的滬深300指數(shù)仿
2021-04-26
2009年3月18日，滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為2300點(diǎn)，2009年9月到期（9月18日到期）的滬深300指數(shù)仿真合約報(bào)價(jià)為2700點(diǎn)，某投資者持有價(jià)值為1億元人民幣的市場(chǎng)組合。假定中國(guó)金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨完全按照仿真交易規(guī)則推出（每點(diǎn)價(jià)值300元人民幣），為防范在9月18日之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，可賣出9月份滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行保值。如果該投資者做空145張9月到期合約（100000000/（2300×300）=144.93≈145），則到9月18日收盤時(shí)，若滬深300指數(shù)報(bào)價(jià)（點(diǎn)）為2500點(diǎn)，則投資者的現(xiàn)貨頭寸價(jià)值為（ ）元人民幣。
A．95652174
B．121739130
C．108695652
D．113043478
正確答案：C
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