從幾何上看,在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成的坐標(biāo)系中,( )實(shí)際上是無風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組合連線的斜率。
2021-04-26
從幾何上看，在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成的坐標(biāo)系中，( )實(shí)際上是無風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組合連線的斜率。
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
正確答案：A【解析】答案為A。從幾何上看，在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成的坐標(biāo)系中，特雷諾指數(shù)實(shí)際上是無風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組合連線的斜率。
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