某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元／噸,11月份大豆合約的價格是1950元／噸。如果某投
2021-04-27
某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元/噸，11月份大豆合約的價格是1950元/噸。如果某投機者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投機者獲利最大的是（ ）。
A．9月份大豆合約的價格保持不變，11月份大豆合約的價格漲至2050元/噸
B．9月份大豆合約的價格漲至2100元/噸，11月份大豆合約的價格保持不變
C．9月份大豆合約的價格跌至1900元/噸，11月份大豆合約的價格漲至1990元/噸
D．9月份大豆合約的價格漲至2010元/噸，11月份大豆合約的價格漲至2150元/噸
正確答案：D賣出較近月份的合約同時買入遠期月份的合約進行套利盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為熊市套利。A項中獲利100(元)；B項中獲利一60(元)；C項中獲利140(元)；D項中獲利190(元)。所以，D項符合要求。
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