3月20日,某交易所的5月份大豆合約的價格是1790元／噸,9月份大豆合約的價格是1770元／噸。如
2021-04-27
3月20日，某交易所的5月份大豆合約的價格是1790元/噸，9月份大豆合約的價格是1770元/噸。如果某投機者采用牛市套利策略(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投機者獲利的有（ ）。
A．5月份大豆合約的價格保持不變，9月份大豆合約的價格跌至1760元/噸
B．5月份大豆合約的價格漲至1800元/噸，9月份大豆合約的價格保持不變
C．5月份大豆合約的價格跌至1780元/噸，9月份大豆合約的價格跌至1750元/噸
D．5月份大豆合約的價格漲至1810元/噸，9月份大豆合約的價格漲至1780元/噸
正確答案：ABCD牛市套利策略為買入近期期貨合約同時賣出遠期合約。A項盈利為：(1790-1790)+(1770-1760)=10(元/噸)；B項盈利為：(1800-1790)+(1770-1770)=30(元/噸)；C項盈利為：(1780-1790)+(1770-1750)=10(元/噸)；D項盈利為：(1810-1790)+(1770-1780)=10(元/噸)；因此，ABCD四項均獲利。
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