2008年2月10日,某投資者以120點的權(quán)利金買人一張3月份到期,執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)
2021-04-27
2008年2月10日，某投資者以120點的權(quán)利金買人一張3月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時，又以180點的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(不考慮其他費用)是（ ）點。
A．10000
B．10060
C．10100
D．10200
正確答案：B該投資者進行的是空頭看漲期權(quán)垂直套利?？疹^看漲期權(quán)垂直套利的盈虧平衡點=低執(zhí)行價格+最大收益=10000+(180-120)=10060(點)。
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