2008年3月15日,某投機(jī)者在交易所采取蝶式套利策略,賣出3手(1手等于10噸)6月份大豆合約,
2021-04-27
2008年3月15日，某投機(jī)者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3手(1手等于10噸)6月份大豆合約，買入8手7月份大豆合約，賣出5手8月份大豆合約。價格分別為1740元/噸、1750元/噸和1760元/噸。4月20日，三份合約的價格分別為1730元/噸、1760元/噸和1750元/噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）元。
A．160
B．400
C．800
D．1600
正確答案：D蝶式套利中，6月份大豆合約的盈虧情況為：(1740-1730)×3×10=300(元)；7月份大豆合約的盈虧情況為：(1760-1750)×8×10=800(元)；8月份大豆合約的盈虧情況為：(1760～1750)×5×10=500(元)；凈收益為1600(元)。
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