某交易者在5月30買入1手9月份銅合約,價格為17520元／噸,同時賣出1手11月份銅合約,價格為1
2021-04-27
某交易者在5月30買入1手9月份銅合約，價格為17520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為17570元/噸，7月30，該交易者賣出1手9月份銅合約，價格為17540元/噸，同時以較高價格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定1手-5噸，則7月30的11月份銅合約價格為（ ）元/噸。
A．17610
B．17620
C．17630
D．17640
正確答案：A假設7月30目的11月份銅合約價格為a(元/噸)，則：9月份合約盈虧情況為：17540-17520=20(元/噸)；10月份合約盈虧情況為：17570-a；總盈虧為：5×20+5×(17570-a)=-100(元)；解得：a=17610(元/噸)。
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