2008年5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為l4900點的恒指看漲期權(quán),權(quán)利金為500點,
2021-04-27
2008年5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為l4900點的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點，同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為（ ）點時，可以獲得最大盈利。
A．14800
B．14900
C．15000
D．15250
正確答案：B該投資者進行的是賣出跨式套利，當(dāng)恒指為執(zhí)行價格時，期權(quán)的購買者不行使期權(quán)，投資者獲得全部權(quán)利金。
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